Na podstawie dwóch wybranych towarów: ropy naftowej oraz kukurydzy chcielibyśmy omówić ważne aspekty związane z handlem kontraktami futures. Pozostałe towary będą związane z podobnymi zagadnieniami, dlatego zainteresowanych zachęcamy do zgłębienia tematu we własnym zakresie.

Kontrakty na ropę naftową wchodzą w skład sektora energetycznego, handlowane są na Nowojorskiej Giełdzie Towarowej (NYMEX). Jeden kontrakt opiewa na 1000 baryłek ropy lub 500 baryłek w przypadku kontraktów mini. Notowania wyrażone są w dolarach za baryłkę. Kontrakty na ropę handlowane są w seriach miesięcznych tzn. od stycznia do grudnia, a data ekspiracji danej serii przypada w trzeci piątek miesiąca.
Na ceny ropy, wpływa wiele czynników sezonowych i geopolitycznych. W poniższej tabeli prezentujemy najważniejsze czynniki determinujące ceny kontraktów:

Kontrakty terminowe na kukurydzę handlowane są na giełdzie CBOT. Pojedynczy kontrakt kukurydzy wystawiony jest na 5.000 buszli i kwotowany w centach za buszel. Minimalny krok notowania wynosi ¼ centa. Ekspiracja tych kontraktów przypada wyłącznie w: marcu, maju, lipcu, wrześniu i grudniu. 
Na rynku kukurydzy  największy wpływ na ceny mają tzw. szoki po stronie podażowej. W poniższej tabeli przedstawiamy najważniejsze czynniki: