• CFD nie posiadają określonej daty wygaśnięcia: oznacza to, że kontrakt jest prolongowany każdego dnia.
• Handel kontraktami różnic kursowych odbywa się przy zastosowaniu dźwigni finansowej rozumianej jako stosunek wartości kontraktu do wartości depozytu początkowego.  Im mniejszy procentowo depozyt, tym większa dźwignia. Wartość depozytu początkowego jest różna w zależności od kapitalizacji, płynności, zmienności instrumentów bazowych.
• Inwestorzy dokonujący transakcji na kontraktach różnic kursowych mogą kupować (zajmować długie pozycje) lub sprzedawać (zajmować krótkie pozycje) kontrakt w zależności od przewidywań co do kierunku zmian cen instrumentów bazowych.
• Koszty transakcyjne zawarte są w spreadach.
• CFD mają niskie poziomy depozytów w porównaniu do kontraktów futures.

Przykład:
Kupujemy 1 CFD na S&P500 po 700 USD. Depozyt zabezpieczający dla tej transakcji wynosi 14 USD. Po wzroście kursu do 840 pkt. inwestor odsprzedaje kontrakt z zyskiem w wysokości 140 USD.

• Posiadacze długich pozycji są obciążani odsetkami finansowymi, natomiast inwestorzy, którzy zajmują krótkie pozycje są uznawani odsetkami.

WZÓR NA ODSETKI:

F – odsetki
S – wielkość kontraktu
P – cena ostatniego zamknięcia
R – stopa procentowa 
(długa: LIBOR + 3,5%, krótka: LIBID – 3,5%)
D – liczba dni (365 lub 360) 

Odsetki obliczane są codziennie, ale uznanie / obciążenie rachunku z tego tytułu następuje raz w miesiącu.

• Dla kontraktów CFD na akcje, proporcjonalna część dywidendy (90%) jest dopisywana do rachunku inwestorów posiadających długie pozycje. Rachunki inwestorów posiadających krótkie są obciążane kwotą równą całości dywidendy.
• Dywidendy płacone i dopisywane z rachunku są gotówkowymi dostosowaniami odzwierciedlającymi uprawnienia majątkowe.